РУАЭСТ (RUAEST)
Сравнительный анализ управляющих стратегий на основе эволюционного моделирования
Процессы хаотической динамики характеризуются крайне низким уровнем прогнозируемости. Однако чистый хаос встречается столь же редко, как любые другие вырожденные состояния материи и энергии. В самой природе хаоса заложена тенденция к упорядочиванию. В результате в структуре хаотической динамики возникают локальные тренды, которые могут использоваться для построения эффективных управляющих стратегий. В качестве примера хаотической динамики в настоящей работе рассмотрены большие массивы тестовых данных, формируемые последовательностями наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex. Управление активами в конечном счете сводится к умению своевременно обнаружить начало и конец тренда, т. е. участка динамики котировки c фиксированным в среднем направлением изменения. Соответствующие управляющие стратегии, основанные на обнаружении трендов, относятся к категории тредовых стратегий. На различных участках наблюдений различные стратегии будут иметь разную эффективность. Однако на достаточно больших участках наблюдения можно получить относительно устойчивые оценки их эффективности. В связи с этим в настоящей работе рассмотрена задача сравнительного анализа управляющих стратегий, основанных на обнаружении трендов, по терминальному критерию – результирующему выигрышу. Для сравнения использовались типовые трендовые стратегии с оптимальными для заданных участков наблюдения значениями параметров. Для оптимизации значений параметров управляющих стратегий используется метод эволюционного моделирования.