Последовательный алгоритм обнаружения момента изменения характеристик векторных временных рядов

Рассматривается задача обнаружения спонтанного изменения характеристик векторных временных рядов с помощью известного алгоритма кумулятивных сумм (АКС). Приводятся базовые положения, описывающие данный алгоритм. Доказывается, что векторный АКС алгоритмически идентичен одномерному варианту при условии использования обобщенного показателя δ, вычисляемого по заданным характеристикам наблюдаемого временного ряда. На основании этого предложена методика синтеза контролирующего алгоритма в многомерном случае. Для ее практической реализации приведены графики, позволяющие по заданному значению интервала между ложными тревогами найти порог срабатывания контролирующей процедуры и оценить среднее время запаздывания в обнаружении разладки.

• Сивова Д.Г.
• Филаретов Г.Ф.

• Прикладные науки. Медицина. Технология

• Технические науки. Промышленность
• Физико-математические науки
• Социальные (общественные) науки