РУсскоязычный Архив Электронных СТатей периодических изданий
Найти!
Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления/2015/№ 4/
В наличии за
300 руб.
Купить
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:

ОБ УСТОЙЧИВОМ ОЦЕНИВАНИИ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ МОДУЛЕЙ

Наиболее распространенным методом определения коэффициентов уравнения регрессии является метод наименьших квадратов (МНК), являющийся параметрическим методом, требующим выполнения ряда жестких ограничений: независимость и нормальность распределения ошибок измерения, отсутствие корреляции объясняющих переменных. Даже незначительные нарушения указанных предпосылок резко снижают эффективность оценок. Процедуры МНК-оценивания неустойчивы при наличии в измерениях больших ошибок, при этом оценки становятся несостоятельными. Нахождение оценок коэффициентов уравнения авторегрессии существенно усложняется плохой обусловленностью системы уравнений, представляющей необходимые условия минимума суммы квадратов отклонений. Альтернативой МНК с целью обеспечения устойчивости оценок при нарушении предпосылок является метод наименьших модулей (МНМ). В работе рассмотрены два варианта реализации МНМ: взвешенный МНМ (ВМНМ) и обобщенный МНМ (ОМНМ). Отмеченная в работе взаимосвязь методов позволила свести задачу определения ОМНМ-оценок к итерационной процедуре с ВМНМ-оценками. Последние вычисляются путем решения соответствующей задачи линейного программирования.

Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ УДК 311.33 ОБ УСТОЙЧИВОМ ОЦЕНИВАНИИ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ МОДУЛЕЙ <...> Даже незначительные нарушения указанных предпосылок резко снижают эффективность оценок. <...> Процедуры МНК-оценивания неустойчивы при наличии в измерениях больших ошибок, при этом оценки становятся несостоятельными. <...> Нахождение оценок коэффициентов уравнения авторегрессии существенно усложняется плохой обусловленностью системы уравнений, представляющей необходимые условия минимума суммы квадратов отклонений. <...> Альтернативой МНК с целью обеспечения устойчивости оценок при нарушении предпосылок является метод наименьших модулей (МНМ). <...> В работе рассмотрены два варианта реализации МНМ: взвешенный МНМ (ВМНМ) и обобщенный МНМ (ОМНМ). <...> Отмеченная в работе взаимосвязь методов позволила свести задачу определения ОМНМ-оценок к итерационной процедуре с ВМНМ-оценками. <...> Последние вычисляются путем решения соответствующей задачи линейного программирования. <...> Panyukov National Research South Ural State University E-mail: paniukovav@susu.ac.ru The prevailing method to determine the factors of the regression equation is the least squares method (LSM), i.e. the parametric method that requires a number of severe restrictions: independence and normality of the distribution of measurement errors, no correlation of exogenous variable. <...> It should be noted the fragility of Панюков А.В., 2015 340 Вестник НГУЭУ • 2015 • 4 the LSM estimation procedure under large errors that comes to insolvent evaluation. <...> Two options for implementing LMM: weighted LMM (WLMM) and generalized LMM (GLMM) are discussed in the report. <...> Interdependence of WLMM and GLMM established in the work allows GLMM estimation brings to the iterative procedure with WLMM evaluations. <...> Введение Рассмотрим проблему оценки коэффициентов линейного уравнения авторегрессии: x ax j= 1 Наиболее распространенным методом определения коэффициентов , a3 , …, am t = +e = … n m j tj t , 1,2, , , t здесь <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

  • Похожие документы из РУАЭСТ
  • |
  • Похожие документы из Руконт

Помощь:

Участники:

© НЦР Руконт 2014