Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса

Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса-Ингерсолла-Росса. Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью.

Авторы

Тэги

финансовая математика ценные бумаги портфель ценных бумаг процентные ставки закон Кокса-Ингерсолла-Росса Кокса-Ингерсолла-Росса закон эффективный портфель

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

К вопросу о флаттере вязкоупругой полосы, О роли дивергентных членов в энергии Франка нематических жидких кристаллов, ...

Резюме по документу**

Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса-Ингерсолла-Росса. <...> Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью. <...> Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса-Ингерсолла-Росса. <...> Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса

Помощь:

Участники: