Прогноз для временного ряда относится к актуальным задачам обработки информации, которым уделяется особое внимание при разработке математического обеспечения информационных систем. Существует обширная литература по данной тематике, связанная с дизайном линейных фильтров различной природы. В значительно меньшей степени представлена литература по дизайну нелинейных фильтров, позволяющих избежать эффекта сглаживания. Еще меньше работ, связанных с реализацией нелинейных фильтров в виде нейронной сети. Рассматривается задача дизайна нейросетевого предсказателя для сигналов под управлением модели с переменной волатильностью.