МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВАЛЮТНОГО РИСКА

Тема. Статья посвящена актуальной теме современности – развитию банковского риск-менеджмента, основная задача которого заключается в управлении рисками, в выборе модели оценки их допустимого уровня. В условиях эскалации валютных ценностей особую роль начинает играть операционный валютный риск, который присущ как активным, так и пассивным операциям банка. Для оптимизации уровня риска сделки положено балансирование валютной политики как в отношении физических лиц, вкладчиков, так и банков. Кроме того считается целесообразным изменение налогообложения курсовых разниц на основе прогнозирования медианы изменений плавающих курсов корзины валют. Цели и задачи. Раскрыть содержание валютных рисков в современной банковской системе, найти методы их оценки и снижения посредством портфельного и медианного подходов. Провести комплексный анализ валютных рисков, предложить меры по их снижению. Методология. В качестве исследовательского инструментария при выполнении исследования выступали портфельный и медианный подходы и методы оптимизации. Область применения. Валютные операции, банковская сфера. Результаты. Представлен комплексный обзор основных банковских рисков и их классификация. Определены параметры модели нелинейной двухкритериальной бинарной оптимизации. Предлагается использовать в качестве стабильных критериев валютный риск (дисперсию), доходность, концентрацию валютного риска портфеля. Выводы. Сделан вывод о необходимости нормализации критериев оптимизации, для чего разработан инструментарий использования для задач оптимизации кредитного портфеля методом, в основе которого лежит анализ этих критериев в рамках Парето эффективных портфелей. По мнению авторов, валютный риск активных операций банка должен корректироваться на кредитный риск, а пассивных – на риск ликвидности.

• Киселева Ирина
• Грызунова Владимировна

• Общественные науки

• Социальные (общественные) науки