ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ПОРТФЕЛЕ, ЗАВИСЯЩЕМ ОТ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ КОКСА–ИНГЕРСОЛЛА–РОССА

Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса–Ингерсолла–Росса. Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью.

• Камбарбаева Г.С.
• Розанова О.С.

• Прикладные науки. Медицина. Технология

• Естественные науки