РУсскоязычный Архив Электронных СТатей периодических изданий
Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика/2016/№ 1/

МНОГОШАГОВАЯ МОДЕЛЬ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ С АСИММЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ЭЛЕМЕНТАМИ ПЕРЕГОВОРОВ

Рассматривается модификация дискретной многошаговой модели биржевых торгов с рисковыми ценными бумагами. На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки, причем один из игроков знает настоящую цену, а второй — только ее вероятностное распределение. Цена сделки определяется как выпуклая комбинация предложенных ставок с некоторым заданным коэффициентом. Получено решение игры бесконечной продолжительности.

Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
Рассматривается модификация дискретной многошаговой модели биржевых торгов с рисковыми ценными бумагами. <...> На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки, причем один из игроков знает настоящую цену, а второй — только ее вероятностное распределение. <...> Цена сделки определяется как выпуклая комбинация предложенных ставок с некоторым заданным коэффициентом. <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы: