О задаче максимизации полезности в случае неограниченного случайного вклада

Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности с неограниченным случайным вкладом в абстрактной модели финансового рынка. Ставится двойственная задача, устанавливаются дуальные связи между ней и исходной. Изучается вопрос необходимых условий существования решений в исходной задаче. Кроме того, двойственная задача приводится к форме, удобной для практических расчетов.

Авторы

Хасанов Р.В.

Тэги

максимизация полезности двойственные задачи случайные вклады абстрактные модели рынка теоремы доказательства

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

Любая конечная группа является группой симметрий некоторой карты ("атома" - бифуркации), Элементарная эквивалентность групп автоморфизмов редуцированных абелевых p-групп, ...

Резюме по документу**

Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности с неограниченным случайным вкладом в абстрактной модели финансового рынка. <...> Ставится двойственная задача, устанавливаются дуальные связи между ней и исходной. <...> Изучается вопрос необходимых условий существования решений в исходной задаче. <...> Кроме того, двойственная задача приводится к форме, удобной для практических расчетов. <...> Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности с неограниченным случайным вкладом в абстрактной модели финансового рынка. <...> Ставится двойственная задача, устанавливаются дуальные связи между ней и исходной. <...> Изучается вопрос необходимых условий существования решений в исходной задаче. <...> Кроме того, двойственная задача приводится к форме, удобной для практических расчетов. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

О задаче максимизации полезности в случае неограниченного случайного вклада

Помощь:

Участники: