В статье рассматриваются свойства GM-оценок и GM-тестов для проверки линейных гипотез в AR(p)-модели в случае, когда наблюдения содержат грубые ошибки (выбросы). В частности, найдено предельное распределение тестовых статистик, что позволяет установить робастность GM-тестов. Рассматривается схема с аддитивными одиночными выбросами интенсивности O(n−1/2), n — объем данных.
53,6%
|
Робастность знаковых тестов в авторегрессииБолдин М.В.
|
43,8%
|
Остаточные эмпирические процессы и качественно робастные GM-тесты в авторегрессииЕсаулов Д.М., Болдин М.В.
|