О ПОСТРОЕНИИ АРБИТРАЖНОЙ ХЕДЖИРУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ С АКТИВАМИ, ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ОДИНАКОВОГО СЛУЧАЙНОГО ФАКТОРА

Предъявляется явная хеджирующая стратегия, позволяющая доказать арбитражность рынка с наличием по крайней мере двух активов, зависящих от одинакового случайного фактора.

Авторы

Мартынов М.А.

Тэги

контрастная структура типа ступеньки полулинейное параболическое уравнение арбитраж опцион хеджирующая стратегия.

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, МОДЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ НАПОЛНЕННЫХ ПОРИСТЫХ СРЕД, ...

Резюме по документу**

Предъявляется явная хеджирующая стратегия, позволяющая доказать арбитражность рынка с наличием по крайней мере двух активов, зависящих от одинакового случайного фактора. <...> Предъявляется явная хеджирующая стратегия, позволяющая доказать арбитражность рынка с наличием по крайней мере двух активов, зависящих от одинакового случайного фактора. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

О ПОСТРОЕНИИ АРБИТРАЖНОЙ ХЕДЖИРУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ С АКТИВАМИ, ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ОДИНАКОВОГО СЛУЧАЙНОГО ФАКТОРА

Помощь:

Участники: