О НЕКОТОРЫХ ЯВНЫХ ФОРМУЛАХ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ УСЛОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН И ИХ ПРИМЕНЕНИЯХ

Для пары линейных стохастических дифференциальных уравнений, описывающих поведение двух случайных величин, решается задача нахождения среднего одной из них при фиксированном значении второй. Приводятся примеры задач из области финансовой математики, в которых используются полученные формулы.

Авторы

Камбарбаева Г.С.

Тэги

стохастические дифференциальные уравнения среднее значение уравнение Фоккера–Планка точное решение применения в финансовой математике.

Тематические рубрики

Прикладные науки. Медицина. Технология

Предметные рубрики

Физико-математические науки

В этом же номере:

РЕКУРРЕНТНОСТЬ МАТРИЧНЫХ КОЦИКЛОВ, ТЕНЗОРНЫЙ ПОДХОД К УСРЕДНЕНИЮ ПОЛЯ ЯКОБИ ВДОЛЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СО СЛУЧАЙНОЙ КРИВИЗНОЙ, ...

Резюме по документу**

Для пары линейных стохастических дифференциальных уравнений, описывающих поведение двух случайных величин, решается задача нахождения среднего одной из них при фиксированном значении второй. <...> Приводятся примеры задач из области финансовой математики, в которых используются полученные формулы. <...> Для пары линейных стохастических дифференциальных уравнений, описывающих поведение двух случайных величин, решается задача нахождения среднего одной из них при фиксированном значении второй. <...> Приводятся примеры задач из области финансовой математики, в которых используются полученные формулы. <...>

** - вычисляется автоматически, возможны погрешности

Похожие документы:

Похожие документы из РУАЭСТ
|
Похожие документы из Руконт

О НЕКОТОРЫХ ЯВНЫХ ФОРМУЛАХ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ УСЛОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН И ИХ ПРИМЕНЕНИЯХ

Помощь:

Участники: