Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала

кредитные сделки алгоритмы расчета кредитные решения экономические капиталы

VII CRM-Форум: практика CRM, AccessBank предлагает инновационные продукты, реализованные на платформе TranzWare CMS, ...

58—63 Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала Расчет экономического капитала сводится к определению величины непредвиденных потерь по кредитно- му портфелю, которая не будет пре- вышена с заданным уровнем надеж- ности. <...> Непредвиденные потери опре- деляются по кривой распределения убытков. <...> Расчет общей величины эко- номического капитала по кредитному портфелю и механизм ее распреде- ления по отдельным кредитным сдел- кам данного портфеля проводится по математической модели кривой рас- пределения убытков. <...> Владимир Лаврайтис Вице-президент Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф) Тарас Ткаченко Начальник управления разработки стандартов и методологии Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф) Кривая распределения убытков складывается из рас- пределений вероятности убытков двух типов. <...> Убытки первого типа реализуются в рамках гипотезы о незави- симости событий дефолтов по отдельным кредитным сделкам различных заемщиков, и данные убытки форми- руют нормальные непредвиденные потери. <...> Убытки вто- рого типа реализуются в рамках гипотезы о высокой коррелированности событий дефолтов по отдельным кредитным сделкам различных заемщиков, и данные убытки формируют аномальные непредвиденные поте- ри. <...> Первая часть кривой распределения убытков в боль- шей степени складывается из распределения вероятно- сти убытков первого типа, а вторая часть кривой — из второго типа. <...> Будем выражать экономический капитал под непред- виденные потери по кредитному портфелю как сум- му экономического капитала под нормальные и ано- мальные непредвиденные потери, и то же самое будем относить к отдельным кредитным сделкам: = = норм + аном =( где: — отдельная кредитная сделка. <...> Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала под нормальные непредвиденные <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт