Математический анализ российского валютного рынка

валютные рынки курсы валют рынок капитала рынок валюты валюты мира показатель Херста Херста показатель

БПЦ и НР представляют решение SmartVista в московском Центре высоких технологий НР, Предварительные итоги работы SAP в I квартале 2007 г., ...

РЫНКИ И ИНВЕСТИЦИИ Математический анализ российского валютного рынка По мнению специалистов, для современной российской экономики с ее затянувшимся упадком, неразберихой и периодически сменяющими друг друга финансовыми кризисами классическая экономическая теория, построенная на равновесных моделях, оказалась бессильной. <...> 46 БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • 5 • 2007 РЫНКИ И ИНВЕСТИЦИИ Иван Готовчиков Независимый эксперт сы — все это характеристики современ ных рынков капитала (РК). <...> Теоретические обоснования и практические результаты исследований российского валютного рынка Валютный рынок рубль/доллар Официальные статистические данные о курсах рубля к 16 мировым валютам со бирались за период с 1 декабря 2000 г. по 31 января 2003 г. и составили всего 336 торговых дней. <...> Ввиду того, что математи ческий анализ изменений курса рубля ко всем 16 мировым валютам существенно выходит за рамки объема этих материа лов, были рассмотрены только данные о самых ходовых валютах и их курсах к рублю — это доллар США и евро. <...> Количество интервалов разбиения дан ных установлено N = 28 по 12 торговых дней в каждом интервале. <...> Общие статистические характеристики совокупности собранных данных о курсах рубль/доллар США (далее — P/$): среднее арифметическое составляет 30,518 Р/$; епредсказуемость, неожиданные скачки цен, малопонятные тренды, внезапные падения, переживаемые экономикой как тяжелые кризи среднеквадратическое отклонение (СКО) составляет 1,306 Р/$. <...> т. е. в течение 336 торговых дней, этот курс медленно возрастал от своего мини мального до максимального значения, очень отдаленно напоминая равномерное распределение. <...> Несоответствие курсов Р/$ распределе нию Гаусса делает нецелесообразным ис пользование при работе на российском ва лютном рынке (РВР) многих существую щих расчетных финансовых инструментов, в том числе использование в качестве меры риска СКО наблюдений. <...> Теоретически обосновано использование <...>

• Похожие документы из РУАЭСТ
• |
• Похожие документы из Руконт