ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Количественное измерение рисков является важной составляющей процесса управления рисками в коммерческом банке. Новым подходом к оценке кредитных рисков является использование кредитных деривативов, в том числе кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap – CDS). Настоящая статья посвящена анализу развития риск-менеджмента в коммерческих банках. Производится анализ подходов управления кредитными рисками, выявляются основные этапы и критерии их развития

• Агеев Владимир Игоревич
• Чернышов Павел

• Социальные (общественные) науки