РУАЭСТ (RUAEST)
Облако ключевых слов*
* - вычисляется автоматически
Недавно смотрели:
-
К ИСТОРИИ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ
-
СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА МОРОЖЕНОГО. ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
-
ИНФИЦИРОВАНИЕ ПРОСТЕЙШИМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЛЮДЕЙ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ
-
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ «М2М ТЕЛЕМАТИКИ»
-
РАСЧЁТ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ БАРЬЕРНОГО ОПЦИОНА В МОДЕЛИ (B,S)-РЫНКА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ
РАСЧЁТ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ БАРЬЕРНОГО ОПЦИОНА В МОДЕЛИ (B,S)-РЫНКА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ
Рассматривается модель (B,S)-рынка со случайным переключением параметров, которые изменяются при достижении стоимостью акции некоторого барьера. В качестве задачи рассматривается расчёт справедливой цены барьерного опциона входа, который имеет ненулевую выплату, если цена акции не достигла фиксированного барьера. Получены аналитические формулы для расчёта справедливой цены в случае как непрерывного, так и дискретного времени.
Авторы
Тэги
случайное блуждание
винеровский процесс
мартингальная мера
барьерный опцион
момент остановки
рынок
теорема Гирсанова
принцип отражения
модель Блэка – Шоулса
формула Ито
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КРАСНОГО И ИНФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ,
МНОГОВАРИАНТНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА ЮЖНО-ЯКУТСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА,
...
Резюме по документу**
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: